期货的均价是怎么算的？

1. 期货的均价是怎么算的？

仓位金：总资金*（X%-Y%）；单笔最大允许亏损额<=总资产*Z%；
单手开仓价：（现价*交易单位*保证金）+手续费；默认手数（最大开仓）：仓位金/单手开仓价；
每笔最大止损点数：最大允许亏损额/开仓手数/交易单位/最小变动价位；期货品种波动一个价位的值：最小变动价*交易单位*开仓手数；
商品期货是全天成交价格的加权平均，即每次成交的价格乘以手数，全天的这个值相加。期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。


扩展资料：
交易分类
商品期货和金融期货。商品期货又分工业品（可细分为金属商品（贵金属与非贵金属商品）、能源商品）、农产品、其他商品等。金融期货主要是传统的金融商品（工具）如股指、利率、汇率等，各类期货交易包括期权交易等。

商品期货
农产品期货：如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。
金属期货：如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。
能源期货：如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。

金融期货
股指期货：如英国FTSE指数、德国DAX指数、东京日经平均指数、香港恒生指数、沪深300指数。
参考资料来源：百度百科-期货

2. 期货价格怎么算

（1）计算的思路为：现在借钱买入期货合约，在交割日按照约定价格卖出不存在套利。现在要购买期货合约，按照现货价格100元，需要贷款100元，期限6个月的利率6%；交割日以期货合约价格卖出，收益为：期货合约价格+4；成本为：借入资金+贷款利息=100+6；另收益和成本相等，得到期货合约价格=100+6-4=102元；（2）当实际期货价格偏低时，投资者应该做多，即现在先平仓，在交割日以期货价格买入金融资产A，赚取反套利100-96=4元；（3）当实际期货价格偏高时，投资者应该做空，即现在先建仓，在交割日以期货价格卖出，赚取正套利103-102=1元。

3. 期货价格怎么算出来的？

期货价格是指期货市场上通过公开竞价方式形成的期货合约标的物的价格。期货价格=现货价格+融资成本如果对应资产是一个支付现金股息的股票组合，那么购买期货合约的一方因没有马上持有这个股票组合而没有收到股息。相反，合约卖方因持有对应股票组合收到了股息，因而减少了其持仓成本。因此期货价格要向下调整相当于股息的幅度。结果期货价格是净持仓成本即融资成本减去对应资产收益的函数。即有：期货价格=现货价格+融资成本-股息收益一般地，当融资成本和股息收益用连续复利表示时，指数期货定价公式为：F=Se^(r-q)(T-t)其中：F=期货合约在时间t时的价值；S=期货合约标的资产在时间t时的价值；r=对时刻T到期的一项投资，时刻t是以连续复利计算的无风险利率（%)；q=股息收益率，以连续复利计（%)；T=期货合约到期时间（年）t=时间（年）考虑一个标准普尔500指数的3个月期货合约。假设用来计算指数的股票股息收益率换算为连续复利每年3%,标普500指数现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%。这里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期货价格F为：F=400e^(0.05)(0.25)=405我们将这个均衡期货价格叫理论期货价格，实际中由于模型假设的条件不能完全满足，因此可能偏离理论价格。但如果将这些因素考虑进去，那么实证分析已经证明实际的期货价格和理论期货价格没有显著差异。本条内容来源于：中国法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》

4. 期货订货均价如何计算

你4手多单 均价就是（1994*2+2024*1+2018*1）/4=2007.5

你卖出平仓两手，卖的是你在2018 和2024 进的多单 。剩下的就是你在1994进的两手多单。（平仓会按照你开仓顺序平，2024和2018的单子是你先开的，所以先平）

5. 期货怎样计算？

一、资金状况主要包括上日结存（上一交易日的客户权益）、当日存取（当日出入金数量）、当日盈亏（平仓明细中的平仓盈亏与持仓明细中的盯市盈亏之和）、当日手续费、当日结存（上日结存 +当日存取+当日盈亏－当日手续费）、浮动盈亏（所有持仓头寸按买入价或卖出价与当日交易结算价之差乘以手数乘以合约单位计算出的盈亏总额）、客户权益（当日结存）、保证金占用（当日结算价×持仓手数×合约单位×保证金比例）、可用资金（客户权益－保证金占用）、风险度（用以衡量客户权益能否维持持仓，计算方式和标准以开户合同为准）、追加保证金等内容。 二、成交记录包括买卖（交易方向）、投保（投机与套期保值头寸，套期保值头寸必须注明是保值）、成交额、开平（开仓、平仓）、手续费、平仓盈亏。三、平仓明细包括成交价、开仓价、昨结算价、平仓盈亏、原成交序号。其中，当日平仓盈亏为开仓价与平仓成交价之差×手数×交易单位，隔日平仓盈亏为平仓成交价与昨日结算价之差×手数×交易单位。四、持仓明细包括买持（买单持仓量）、 卖持（卖出持仓量）、今结算价、浮动盈亏（买入价或卖出价与当日交易结算价之差×手数×交易单位）、盯市盈亏（当日新增持仓＝开仓价与今结算之差×手数×交易单位，隔日持仓＝今结算与昨结算之差×手数×交易单位）、投保（投机或保值）。值得注意的是，盯市盈亏是将当日新增持仓头寸的盈亏以结算价与当日成交价对比结算，隔日持仓以当日结算价与上一交易日结算价对比结算得到的，这种结算方法又叫做逐日盯市，投资者的资金权益是以盯市盈亏计算而非浮动盈亏计算的。

6. 计算期货价格

680(1+10%)(120/365)次方=15149.06

7. 怎么计算货币期货的均衡价格？

远期汇率，计算的是价格问题，仅仅涉及到利率差。
比如你说的韩元利率为4% ，而美元为2.5%，
这就涉及到利差，为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差，那么120天的利差就是 1.5%*120/365
也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365，
远期汇率为；1120+1120*（4%-2.5%）120/365
swap rate是掉期汇率约定的汇率，指定的汇率，比方你说的120天后的汇率，银行会有一个报价，我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动。
1美元=1100韩元
1欧元=1.4美元，
那么1欧元=1.4美元=1.4*1100韩元
希望以上回答对您有帮助

8. 国内期货结算价是怎么计算的？

　　根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其它有关款项进行计算、划拨业务时参考的基准价就是期货结算价，又分当日结算价与最后交易日交割结算价。

　　分项结算公式为：当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。
（1）平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏
平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)*卖出量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)*买入平仓量]
平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)*买入平仓量]
（2）持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏
历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量
当日开仓持仓盈亏=∑[（卖出开仓价-当日结算价）*卖出开仓量]+∑[（当日结算价-买入开仓价）*买入开仓量]
（3）当日盈亏可以综合成为总公式
当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量）]+（上一交易日结算价-当日结算价）*（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）