ABC公司准备投资150万元购入甲乙丙三种股票构成的投资组合

1. ABC公司准备投资150万元购入甲乙丙三种股票构成的投资组合

根据题意可知 三个股票的权重分别为 WA=80/150=53.33%  WB=30/150=20% WC=40/150=26.67%。 

Therefore （1） Beta（P）=53.33% * 1+20%*1.6+26.67%*2.1=1.41
（2）Rf=12%  Rm=19%  根据CAPM， 由于Beta（A）=1 所以E（A）=Rm=19% 
R(B)=Rf+Beta（B）*（Rm-Rf）=23.2%     R（C）=26.7%
R（P）=BetaA*RA+BetaB*RB+BetaC*RC-Rf

(3) R（P）+Rf

2. 甲公司准备投资100万元购入由A,B,C三种股票构成投资组合，三种股票占用的资金分别为20万，30万和50万，

1、β系数是1.36β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.362、必要收益： A是14.8%；B是16%；C是20.8%。A股票r= 0.1+ (0.16-0.1)*0.8=14.8%B股票r=0.1+(0.16-0.1)*1＝16%C股票r=0.1+(0.16-0.1)*1.8=20.8%3、组合的风险报酬率是8.16%该股票组合的风险报酬率＝1.36×（16%-10%）＝8.16%4、组合的预期报酬率是18.16%该股票组合的预期报酬率＝10%+8.16%＝18.16%扩展资料：β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β为1，则市场上涨10%，股票上涨10%；市场下滑10%，股票相应下滑10%。如果β为1.1，市场上涨10%时，股票上涨11%；市场下滑10%时，股票下滑11%。如果β为0.9，市场上涨10%时，股票上涨9%；市场下滑10%时，股票下滑9%。Beta系数起源于资本资产定价模型（CAPM模型），它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量。所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动，换句话说，就是股票与大盘之间的联动性，系统风险比例越高，联动性越强。与系统风险相对的就是个别风险，即由公司自身因素所导致的价格波动。而Beta则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性，即，市场组合价值变动1个百分点，该资产的价值变动了几个百分点——或者用更通俗的说法：大盘上涨1个百分点，该股票的价格变动了几个百分点。

3. 某公司拟进行股票投资,计划购买A,B,C三种股票,并设计了甲,乙两种投资组合,

（1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 
（2）A股票的必要收益率＝8％＋1.5×（12％－8％）＝14％ 
（3）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15 
甲种投资组合的风险收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％ 
（4）乙种投资组合的β系数＝3.4％/（12％－8％）＝0.85 
乙种投资组合的必要收益率＝8％＋3.4％＝11.4％ 
（5）甲种投资组合的β系数大于乙种投资组合的β系数，说明甲的投资风险大于乙的投资风险。

4. 1、ABC公司持有甲、乙、丙三家公司的股票所组成的投资组合，他们的β系数分别为2.0、1.3、0.7，他们的投

1.该投资组合各股票的投资比例分别为：60%、30%、10%。
则该投资组合的贝塔系数=60%*2+30%*1.3+10%*0.7=1.66
故此该组合的预期收益率=7%+1.66*(12%-7%)=15.3%
2(1)由于该债券每年付息一次，且买入价为平价，故此到期收益率等于债券票面利率，即15%。
(2)2003年1月1日该债券的投资价值=1000*15%/(1+10%)+1000*(1+15%)/(1+10%)^2=1086.78元
注意：此时该债券剩余时间只有两年，实际上是计算剩余时间的现金流现值。
(3)设债券到期收益率为X%，依题意有以下式子：
1000*15%/(1+X%)+1000*15%/(1+X%)^2+1000*(1+15%)/(1+X%)^3=940
解得，X%=17.75%，故此债券到期收益率为17.75%。
(4)由于市场收益率为10%，而债券票面利率是15%，票面利率高于市场收益率情况下，该债券的投资价值应该在面值以上，由于债券市价低于面值，在不考虑其他因素情况下，故此是愿意购买该债券。

5. 某公司购买A、B、C三种股票进行投资组合，后面还有题目。

6. 某公司持有甲 乙 丙 三种股票构成的证券组合，他们的β系数分别为2.0 1.5 0.5

某公司持有甲、乙、丙三种股票组成的证券组合。三只股票的β系数分别2.0，1.3和0.7，它们投资额分别60万、30万和10万元。股票市场的平均收益率10%，无风险收益率5%。假定CAPM成立。要求：确定证券组合β系数的必要收益率。β=2.5*40％+1.5*40％+0.5*20％=1.7风险报酬率=β（rm-rf）=1.7(14％-10％)=0.068必要收益率=无风险报酬率+风险报酬率=0.168一、不应投资。A的期望收益率=10%+2*（14%-10%）=18%B的期望收益率=10%+1*（14%-10%）=14%C的期望收益率=10%+0.5（14%-10%）=12%该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2%二、预计的报酬率只有15%，小于16.2%。1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735投资组合的风险报酬率=1.735*（0.14-0.1）=0.06942、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694扩展资料：期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组合的平均收益来表示，或采用计算机模型模拟，或根据内幕消息来确定期望收益。当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和 。投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均，权重是资产的价值与组合的价值的比例。

7. 某公司持有价值为150万元的股票，是由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.0,

E甲=0.1+2*（0.15-0.1）=0.2
E乙=0.1+1*0.05=0.15
E丙=0.1+0.5*0.05=0.125
Pe=0.2*0.7+0.15*0.2+0.125*0.1=0.1825=18.25%
P=18.25%*150w=27.275W
综上组合回报率：18.25%
风险报酬额（不知道是不是风险溢价risk premium），如果是风险溢价那么就是150W*（0.15-0.1）=7.5W
总投资报酬额:27.275W

8. 甲，乙，丙，3个投资者，投资成立一个公司，甲投入货币资金100000元，乙投入货币资金120000

分录如下：
 
首先你搞清楚这是投资出资，投入货币资金根据你计入的何种资产类型，分别是应该计入资产类的会计科目“货币资金”或者“固定资产”和权益类“实收资本”。
 
甲：
借：货币资金   100000
   贷：实收资本 100000
乙
借：货币资金   120000
   贷：实收资本 120000
丙
借：固定资产-房屋 100000
  贷：实收资本 100000
借：固定资产-设备 80000
   贷：实收资本  80000
（你也可以直接将房屋和设备写入“固定资产”，前提是你明细账里没有设置二级科目，只需要总科目在“固定资产”下的报表形式。）
 
注册资本总额就是40W了。